یک ربات معاملاتی رمزنگاری بسازید
📖 9 دقیقه خواندن
Quick Answer
فانتزی غیرقابل مقاومت است: کد بنویسید، اجازه دهید شبانه روز با ارزهای دیجیتال معامله کند و ثروتمندتر از خواب بیدار شود. ساختن یک ربات معاملاتی یک راه واقعا عالی برای یادگیری برنامه نویسی، API ها و نحوه عملکرد بازارها است، و یک راه واقعا موثر برای از دست دادن پول در صورت رد شدن از قسمت های سخت است. حقیقتی که تقریباً هیچ آموزش رباتی به آن منجر نمیشود این است که اکثریت قریب به اتفاق رباتهای تجاری، از جمله رباتهای پیچیده، بهطور قابل اعتمادی درآمد کسب نمیکنند. بنابراین ابتدا با این پروژه به عنوان یک پروژه یادگیری قدرتمند برخورد کنید و با احتیاط عمیق و مبالغ ناچیز به معاملات زنده نزدیک شوید.
🛠️ روباتی که دقیقاً از قوانین شما پیروی می کند
یک ربات معامله گر رباتی است که دقیقاً همان کاری را که شما به آن گفته اید، فوراً و خستگی ناپذیر انجام می دهد، از جمله اینکه اگر قوانین شما ناقص باشد، دقیقاً کار اشتباه را در مقیاس انجام می دهد. تاجر انسان مردد است. یک ربات قبل از صبحانه هزار بار اشتباه شما را اجرا می کند. این قدرت و خطر آن است: احساسات و زمان واکنش را از بین می برد، اما مکثی را که ممکن است شما را نجات دهد نیز از بین می برد. ساختن یک واقعاً ساختن نسخه ای بسیار سریع و بسیار تحت اللفظی از منطق معاملاتی شماست که شامل ایرادات نیز می شود.
ربات معاملاتی چگونه کار می کند
یک ربات در هسته خود یک حلقه است: داده های بازار (قیمت ها، دفترچه سفارش) را از API یک صرافی واکشی کنید، یک استراتژی را اعمال کنید (قوانینی که تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری می کند) و سفارشات را از طریق API انجام دهید و به طور مداوم تکرار کنید. این استراتژی می تواند ساده باشد (خرید زمانی که میانگین متحرک کوتاه از میانگین بلندتر عبور می کند) یا پیچیده (مدل های آماری، یادگیری ماشین). Exchange API فعالکننده کلیدی است: اکثر صرافیهای بزرگ یکی را ارائه میکنند که به کد شما اجازه میدهد دادههای بازار را بخواند و با استفاده از کلیدهای API که تولید میکنید، معاملات را به صورت برنامهنویسی انجام دهد. این ربات فقط نرم افزاری است که با آن API بر اساس یک برنامه صحبت می کند.
ابزار و ساخت
پشته مشترک Python به علاوه کتابخانه ای است که API های تبادل را انتزاع می کند (CCXT انتخاب محبوبی است که بسیاری از تبادلات را از طریق یک رابط پشتیبانی می کند)، یا SDK رسمی یک صرافی. یک ساخت اولیه: کلیدهای API را از صرافی خود دریافت کنید (با مجوز معاملات و مهمتر از همه بدون مجوز برداشت)، از کتابخانه برای واکشی قیمت ها و موجودی خود استفاده کنید، استراتژی خود را به عنوان تابعی که یک تصمیم را برمی گرداند کدنویسی کنید و از طریق API سفارش دهید. چارچوبهایی مانند Freqtrade یا Jesse ساختار آماده، بکآزمایش و کنترلهای ریسک را ارائه میدهند تا همه چیز را از ابتدا ننویسید. با چاپ تصمیمات شروع کنید، نه انجام معاملات، تا زمانی که منطق درست باشد.
پس آزمون و تله عقب نشینی
قبل از اینکه هر چیزی را به خطر بیندازید، بک تست کنید، استراتژی خود را در برابر داده های تاریخی اجرا کنید تا ببینید عملکرد آن چگونه بوده است. این ضروری است و همچنین به طور خطرناکی اغوا کننده است. تله "بیش از حد" است: بهینه سازی یک استراتژی تا زمانی که در داده های گذشته درخشان به نظر برسد، جایی که به طور موثر پاسخ ها را حفظ کرده است، اما در بازار زنده ای که هرگز ندیده است شکست بخورد. یک بکآست که سودهای کلان را نشان میدهد تقریباً همیشه به این معنی است که شما با گذشته منحنی شدهاید، لبهای پیدا نکردهاید. بک تست صادقانه از دادههای خارج از نمونه استفاده میکند، هزینهها و لغزشها را محاسبه میکند و نتایج شگفتانگیز را بهعنوان یک پرچم قرمز و نه چراغ سبز در نظر میگیرد.
ابتدا روی یک شبکه آزمایشی یا کاغذ تست کنید
هرگز به یک ربات تازه ساخته پول واقعی اشاره نکنید. اکثر صرافیهای بزرگ یک حالت آزمایشی یا معاملات کاغذی، وجوه جعلی، شرایط واقعی بازار را ارائه میکنند، جایی که ربات شما میتواند هفتهها اجرا کند در حالی که اشکالاتی را پیدا میکنید که در غیر این صورت گران هستند. یک ربات میتواند به روشهایی شکست بخورد که انسان هرگز موفق نمیشود: یک خطای API، یک مورد منطقی، یک تصادف فلش، یک حلقه فرار که صدها سفارش را ارسال میکند. تجارت کاغذ اینها را ایمن می کند. فقط پس از اینکه یک استراتژی در یک شبکه آزمایشی در شرایط مختلف اجرا شد، باید حتی مقادیر ناچیز واقعی را در نظر بگیرید و حتی در آن زمان محدودیتهای سختی را تعیین کنید.
واقعیت صادقانه و چگونگی انجام آن به خوبی
تجارت خودکار سودآور واقعاً سخت است: شما در حال رقابت با متخصصان دارای بودجه خوب با داده های بهتر، اجرای سریع تر و تیم های کمی جدی هستید و بازارها تا حد زیادی کارآمد و متخاصم هستند. اکثر رباتهای خردهفروشی به هزینهها، لغزشها و استراتژیهایی که فقط در بکآستها جواب میدهند ضرر میکنند. بنابراین چارچوب مناسب: یک ربات برای یادگیری، برنامه نویسی، API ها، داده ها، مکانیک های بازار بسازید و با هر گونه استقرار زنده به عنوان یک آزمایش پرخطر با پولی که می توانید کاملاً از دست بدهید، رفتار کنید. از کلیدهای API بدون مجوز برداشت، موقعیت کد سخت و محدودیتهای ضرر استفاده کنید، هرگز استراتژی را بهطور زنده اجرا نکنید که کاملاً درک نمیکنید، و صادق باشید که «سود خودکار آسان» بازاریابی فروشندگان ربات است، نه واقعیت. مهارت هایی که به دست می آورید واقعی هستند. ثروت ها معمولا اینطور نیستند.
🔑 غذای کلیدی
یک ربات معاملاتی کریپتو یک حلقه است، دادههای بازار را از طریق یک API صرافی واکشی میکند، یک استراتژی را اعمال میکند، سفارشها را قرار میدهد، که معمولاً در پایتون با CCXT یا چارچوبی مانند Freqtrade/Jesse ساخته میشود، با استفاده از کلیدهای API که دارای معامله هستند اما مجوز برداشت ندارند. رشته های مهم: بک تست صادقانه (تطبیق بیش از حد / منحنی برازش با داده های گذشته دام بزرگ است؛ بک تست های دیدنی یک پرچم قرمز است)، سپس قبل از خطر کردن مبالغ واقعی کوچک با محدودیت های زیان سخت، هفته ها روی یک شبکه آزمایشی/کاغذ اجرا کنید. واقعیت صادقانه: اکثر رباتها به دلیل هزینهها، لغزش و بازارهای کارآمد و متخاصم ضرر میکنند. یکی برای یادگیری برنامه نویسی و بازاریابی بسازید، نه به عنوان یک ماشین پول قابل اعتماد.
چرا این برای شما مهم است
تجارت خودکار و رباتها در سراسر بازارهای رمزنگاری خردهفروشی فعال آسیا بسیار محبوب است و محصولات «ربات تجاری سودآور» به شدت در این منطقه به بازار عرضه میشوند. آموزش نحوه عملکرد رباتها، به علاوه این حقیقت صادقانه که اکثر افراد پول خود را از دست میدهند و این که نظم و انضباط اول آزمایش شبکه ضروری است، به سازندگان آسیایی مهارتهای واقعی و ارزشمندی میدهد و در عین حال از آنها در برابر هیاهوی فروشندگان ربات که حسابها را نقد میکند محافظت میکند.
سوالات متداول
چگونه یک ربات معاملاتی کریپتو بسازم؟▼
یک ربات در سه مرحله حلقه می زند: واکشی داده های بازار از API یک صرافی، اعمال یک استراتژی (قوانین تصمیم گیری برای خرید/فروش/نگه داشتن)، و ثبت سفارش از طریق API. ابزارهای رایج عبارتند از Python با کتابخانه CCXT (که بسیاری از تبادلات را پشتیبانی می کند) یا فریم ورک هایی مانند Freqtrade یا Jesse که ساختار، بک تست و کنترل ریسک را ارائه می دهند. کلیدهای API را با مجوز تجارت، اما نه برای برداشت، ایجاد کنید، به جای معامله، با چاپ تصمیمات شروع کنید، و قبل از هر گونه استفاده زنده به طور کامل تست کنید.
آیا ربات های معاملاتی کریپتو واقعاً درآمد دارند؟▼
بیشتر این کار را نمی کنند، به طور قابل اعتماد. شما در حال رقابت با متخصصان دارای بودجه خوب با داده ها و اجرای بهتر در بازارهای تا حد زیادی کارآمد و متخاصم هستید، و اکثر ربات های خرده فروشی به کارمزدها، لغزش ها و استراتژی هایی که فقط در آزمون های پشتیبان کار می کنند ضرر می کنند. تجارت خودکار سودآور واقعاً سخت است. یک ربات در درجه اول برای یادگیری برنامه نویسی، API ها و مکانیک بازار بسازید و با هر گونه استقرار زنده به عنوان یک آزمایش پرخطر با پولی که می توانید به طور کامل از دست بدهید، تلقی کنید.
چگونه یک ربات معاملاتی را با خیال راحت آزمایش کنم؟▼
از یک تست شبکه یا حالت تجارت کاغذی (ارائه شده توسط اکثر صرافیهای بزرگ) استفاده کنید، که در شرایط واقعی بازار وجوه جعلی را ارائه میکند، و ربات خود را برای هفتهها در آنجا اجرا کنید تا اشکالات، خطاهای API و موارد حاشیهای منطقی را که میتوانند به صورت زنده گران تمام شوند، در آنجا اجرا کنید. بکآست صادقانه با استفاده از دادههای خارج از نمونه و محاسبه هزینهها و لغزشها، نتایج فوقالعاده بکآست را به عنوان نشانهای از تطبیق بیشازحد تلقی میکند. فقط پس از آن مقادیر واقعی کوچک را با محدودیت موقعیت سخت و ضرر در نظر بگیرید.
به خواندن ادامه دهید
موضوعات مرتبط در سراسر هاب
📚 منابع و ادامه مطلب
منابع معتبر و منابع اولیه استفاده شده در این راهنما.