ສ້າງ Crypto Trading Bot
📖 9 ນາທີອ່ານ
Quick Answer
ຈິນຕະນາການແມ່ນບໍ່ສາມາດຕ້ານທານໄດ້: ຂຽນລະຫັດບາງຢ່າງ, ໃຫ້ມັນຊື້ຂາຍ crypto ຕະຫຼອດໂມງ, ແລະຕື່ນຂຶ້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ການສ້າງ bot ການຄ້າເປັນວິທີທີ່ດີເລີດແທ້ໆທີ່ຈະຮຽນຮູ້ການຂຽນໂປລແກລມ, APIs, ແລະວິທີການຕະຫຼາດຕົວຈິງ, ແລະວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຈະສູນເສຍເງິນຖ້າທ່ານຂ້າມສ່ວນທີ່ຍາກ. ຄວາມຈິງເກືອບບໍ່ມີການສອນ bots ນໍາດ້ວຍແມ່ນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ bots ການຄ້າ, ລວມທັງການທີ່ຊັບຊ້ອນ, ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືເຮັດໃຫ້ເງິນ. ສະນັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດນີ້ເປັນໂຄງການການຮຽນຮູ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບກ່ອນ, ແລະເຂົ້າຫາການຊື້ຂາຍທີ່ມີຊີວິດຊີວາດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະຈໍານວນນ້ອຍໆ.
🛠️ ຫຸ່ນຍົນທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງທ່ານຢ່າງແທ້ຈິງ
bot ການຄ້າແມ່ນຫຸ່ນຍົນທີ່ເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານບອກມັນຢ່າງແນ່ນອນ, ທັນທີແລະບໍ່ອິດເມື່ອຍ, ລວມທັງການເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດພາດໃນຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນຖ້າກົດລະບຽບຂອງທ່ານມີຂໍ້ບົກພ່ອງ. ພໍ່ຄ້າຂອງມະນຸດລັງເລ; bot ປະຕິບັດຄວາມຜິດພາດຂອງທ່ານເປັນພັນເທື່ອກ່ອນອາຫານເຊົ້າ. ນັ້ນແມ່ນພະລັງງານແລະອັນຕະລາຍຂອງມັນ: ມັນເອົາຄວາມຮູ້ສຶກແລະເວລາຕິກິຣິຍາອອກ, ແຕ່ມັນກໍ່ເອົາການຢຸດຊົ່ວຄາວທີ່ອາດຈະຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້. ການກໍ່ສ້າງຫນຶ່ງແມ່ນການກໍ່ສ້າງໄວຫຼາຍ, ສະບັບທີ່ຮູ້ຫນັງສືຫຼາຍຂອງເຫດຜົນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານເອງ, ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.
ວິທີການຊື້ຂາຍ bot ເຮັດວຽກ
ໃນຫຼັກການຂອງມັນ, bot ເປັນ loop: ດຶງຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ (ລາຄາ, ປື້ມຄໍາສັ່ງ) ຈາກ API ຂອງການແລກປ່ຽນ, ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດ (ກົດລະບຽບທີ່ຕັດສິນໃຈຊື້, ຂາຍ, ຫຼືຖື), ແລະວາງຄໍາສັ່ງຜ່ານ API, ເຮັດຊ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຍຸດທະສາດສາມາດງ່າຍດາຍ (ຊື້ໃນເວລາທີ່ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍສັ້ນຂ້າມຂ້າງເທິງຫນຶ່ງຍາວ) ຫຼືສະລັບສັບຊ້ອນ (ແບບຈໍາລອງສະຖິຕິ, ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ). API ການແລກປ່ຽນແມ່ນຕົວເປີດໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນ: ການແລກປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນສ່ວນໃຫຍ່ສະເຫນີຫນຶ່ງ, ປ່ອຍໃຫ້ລະຫັດຂອງທ່ານອ່ານຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແລະຈັດວາງການຊື້ຂາຍຕາມໂຄງການໂດຍໃຊ້ລະຫັດ API ທີ່ທ່ານສ້າງ. bot ແມ່ນພຽງແຕ່ຊອບແວທີ່ເວົ້າກັບ API ນັ້ນໃນຕາຕະລາງ.
ເຄື່ອງມືແລະການກໍ່ສ້າງ
stack ທົ່ວໄປແມ່ນ Python ບວກກັບຫ້ອງສະຫມຸດທີ່ APIs ການແລກປ່ຽນ abstracts (CCXT ເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມ, ສະຫນັບສະຫນູນການແລກປ່ຽນຫຼາຍໂດຍຜ່ານການໂຕ້ຕອບດຽວ), ຫຼື SDK ຢ່າງເປັນທາງການຂອງການແລກປ່ຽນ. ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ: ໄດ້ຮັບລະຫັດ API ຈາກການແລກປ່ຽນຂອງທ່ານ (ໂດຍມີການອະນຸຍາດການຊື້ຂາຍ, ແລະສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດຖອນ), ໃຊ້ຫ້ອງສະຫມຸດເພື່ອດຶງລາຄາແລະຍອດເງິນຂອງທ່ານ, ລະຫັດຍຸດທະສາດຂອງທ່ານເປັນຫນ້າທີ່ສົ່ງຄືນການຕັດສິນໃຈ, ແລະວາງຄໍາສັ່ງຜ່ານ API. ກອບເຊັ່ນ Freqtrade ຫຼື Jesse ສະຫນອງໂຄງສ້າງທີ່ກຽມພ້ອມ, ການທົດສອບຄືນໃຫມ່ແລະການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງດັ່ງນັ້ນທ່ານບໍ່ໄດ້ຂຽນທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການພິມການຕັດສິນໃຈ, ບໍ່ວາງການຄ້າ, ຈົນກ່ວາເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
Backtesting ແລະຈັ່ນຈັບຂອງ hindsight
ກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຍັງ, ທ່ານ backtest, ດໍາເນີນການຍຸດທະສາດຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນຈະປະຕິບັດແນວໃດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນແລະຍັງເປັນການຊັກຊວນເປັນອັນຕະລາຍ. ຈັ່ນຈັບແມ່ນ "overfitting": tweaking ຍຸດທະສາດຈົນກ່ວາມັນເບິ່ງ brilliant ໃນຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ, ບ່ອນທີ່ມັນຈື່ຈໍາຄໍາຕອບໄດ້ປະສິດທິພາບ, ພຽງແຕ່ຈະລົ້ມເຫລວໃນຕະຫຼາດສົດມັນບໍ່ເຄີຍເຫັນ. ການທົດສອບກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກໍາໄລອັນໃຫຍ່ຫຼວງເກືອບສະເຫມີຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານມີເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ເຫມາະສົມກັບອະດີດ, ບໍ່ພົບຂອບ. ການທົດສອບກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ຊື່ສັດຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວຢ່າງ, ບັນຊີສໍາລັບຄ່າທໍານຽມແລະການເລື່ອນ, ແລະປະຕິບັດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເປັນທຸງສີແດງ, ບໍ່ແມ່ນໄຟສີຂຽວ.
ທົດສອບໃນ testnet ຫຼືເຈ້ຍກ່ອນ
ບໍ່ເຄີຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນ bot ທີ່ສ້າງໃຫມ່ດ້ວຍເງິນທີ່ແທ້ຈິງ. ການແລກປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນສ່ວນໃຫຍ່ສະເຫນີໃຫ້ມີຮູບແບບ testnet ຫຼື paper-trading, ກອງທຶນປອມ, ສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແທ້ຈິງ, ບ່ອນທີ່ bot ຂອງທ່ານສາມາດດໍາເນີນການສໍາລັບອາທິດໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊອກຫາຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະມີລາຄາແພງ. bot ສາມາດລົ້ມເຫລວໃນວິທີທີ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍຈະ: ຄວາມຜິດພາດ API, ກໍລະນີທີ່ມີເຫດຜົນ, ການຂັດຂ້ອງ, ການແລ່ນຫນີຈາກຄໍາສັ່ງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ. ການຊື້ຂາຍກະດາດຢູ່ດ້ານເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງປອດໄພ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກຍຸດທະສາດໄດ້ດໍາເນີນການຢ່າງສະອາດຢູ່ໃນ testnet ໂດຍຜ່ານເງື່ອນໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາຈໍານວນທີ່ແທ້ຈິງນ້ອຍໆ, ແລະກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຫນັກແຫນ້ນ.
ຄວາມຈິງທີ່ຊື່ສັດແລະວິທີການເຮັດມັນດີ
ການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດທີ່ມີກໍາໄລແມ່ນຍາກແທ້ໆ: ທ່ານກໍາລັງແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທີ່ດີທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່າ, ການປະຕິບັດໄວແລະທີມງານທີ່ມີປະລິມານທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະຕະຫຼາດແມ່ນມີປະສິດທິພາບແລະກົງກັນຂ້າມ. bots ຂາຍຍ່ອຍສ່ວນໃຫຍ່ສູນເສຍຄ່າທໍານຽມ, slippage, ແລະຍຸດທະສາດທີ່ເຮັດວຽກພຽງແຕ່ໃນ backtests. ດັ່ງນັ້ນຂອບທີ່ເຫມາະສົມ: ສ້າງ bot ເພື່ອຮຽນຮູ້, ການຂຽນໂປລແກລມ, APIs, ຂໍ້ມູນ, ກົນໄກການຕະຫລາດ, ແລະປະຕິບັດຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ມີຊີວິດຊີວາເປັນການທົດລອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກັບເງິນທີ່ທ່ານສາມາດສູນເສຍທັງຫມົດ. ໃຊ້ລະຫັດ API ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດຖອນ, ຕໍາແຫນ່ງລະຫັດຍາກແລະການສູນເສຍຈໍາກັດ, ບໍ່ເຄີຍດໍາເນີນການຍຸດທະສາດດໍາລົງຊີວິດທີ່ທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ແລະມີຄວາມຊື່ສັດວ່າ "ກໍາໄລອັດຕະໂນມັດງ່າຍ" ແມ່ນການຕະຫຼາດຂອງຜູ້ຂາຍ bot, ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງ. ທັກສະທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບແມ່ນຈິງ; ອຸດົມສົມບູນປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນບໍ່.
🔑 ເອົາກະແຈ
bot ການຄ້າ crypto ເປັນ loop, ດຶງຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຜ່ານ API ແລກປ່ຽນ, ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດ, ວາງຄໍາສັ່ງ, ໂດຍປົກກະຕິກໍ່ສ້າງໃນ Python ກັບ CCXT ຫຼືກອບເຊັ່ນ: Freqtrade / Jesse, ການນໍາໃຊ້ລະຫັດ API ທີ່ມີການຊື້ຂາຍແຕ່ບໍ່ມີການອະນຸຍາດການຖອນ. ລະບຽບວິໄນທີ່ສໍາຄັນ: backtest ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ (overfitting / curve-fitting ກັບຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາແມ່ນດັກໃຫຍ່; backtests ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເປັນທຸງສີແດງ), ຫຼັງຈາກນັ້ນດໍາເນີນການກ່ຽວກັບ testnet / ເຈ້ຍສໍາລັບອາທິດກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຈໍານວນທີ່ແທ້ຈິງຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດການສູນເສຍຍາກ. ຄວາມເປັນຈິງທີ່ຊື່ສັດ: bots ສ່ວນໃຫຍ່ສູນເສຍຄ່າທໍານຽມ, ການເລື່ອນແລະປະສິດທິພາບ, ຕະຫຼາດກົງກັນຂ້າມ. ສ້າງຫນຶ່ງເພື່ອຮຽນຮູ້ການຂຽນໂປລແກລມແລະຕະຫຼາດ, ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງເງິນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ເປັນຫຍັງສິ່ງນີ້ຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບເຈົ້າ
ການຊື້ຂາຍແບບອັດຕະໂນມັດແລະ bot ແມ່ນມີຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວຕະຫຼາດ crypto ຂາຍຍ່ອຍທີ່ຫ້າວຫັນຂອງອາຊີ, ແລະຜະລິດຕະພັນ "Bot ການຊື້ຂາຍທີ່ມີກໍາໄລ" ໄດ້ຖືກຕະຫຼາດຢ່າງແຂງແຮງໃນພາກພື້ນ. ການສອນວິທີການເຮັດວຽກຂອງ bots ຕົວຈິງ, ບວກກັບຄວາມຈິງທີ່ຊື່ສັດທີ່ສູນເສຍເງິນສ່ວນໃຫຍ່ແລະລະບຽບວິໄນຂອງ testnet-first ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກໍ່ສ້າງອາຊີມີທັກສະທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງໃນຂະນະທີ່ປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກ hype ຜູ້ຂາຍ bot ທີ່ເຮັດບັນຊີຊໍາລະ.
ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ
ຂ້ອຍຈະສ້າງ bot ການຄ້າ crypto ໄດ້ແນວໃດ?▼
bot loops ຜ່ານສາມຂັ້ນຕອນ: ດຶງຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຈາກ API ຂອງການແລກປ່ຽນ, ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດ (ກົດລະບຽບການຕັດສິນໃຈຊື້ / ຂາຍ / ຖື), ແລະວາງຄໍາສັ່ງຜ່ານ API. ເຄື່ອງມືທົ່ວໄປແມ່ນ Python ກັບຫ້ອງສະຫມຸດ CCXT (ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນການແລກປ່ຽນຫຼາຍ) ຫຼືກອບເຊັ່ນ Freqtrade ຫຼື Jesse ທີ່ສະຫນອງໂຄງສ້າງ, backtesting ແລະການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ. ສ້າງລະຫັດ API ດ້ວຍການຊື້ຂາຍແຕ່ບໍ່ມີການອະນຸຍາດການຖອນ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການພິມການຕັດສິນໃຈຫຼາຍກວ່າການຊື້ຂາຍ, ແລະທົດສອບຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ສົດ.
ບອທ໌ຊື້ຂາຍ crypto ສ້າງລາຍໄດ້ແທ້ບໍ?▼
ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່, ເຊື່ອຖືໄດ້. ທ່ານກໍາລັງແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທີ່ດີທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່າແລະການປະຕິບັດໃນຕະຫລາດທີ່ມີປະສິດຕິພາບສ່ວນໃຫຍ່, ຄູ່ແຂ່ງ, ແລະ bots ຂາຍຍ່ອຍສ່ວນໃຫຍ່ສູນເສຍຄ່າທໍານຽມ, ເລື່ອນ, ແລະຍຸດທະສາດທີ່ເຮັດວຽກພຽງແຕ່ໃນ backtests. ການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດທີ່ມີກໍາໄລແມ່ນຍາກແທ້ໆ. ສ້າງ bot ຕົ້ນຕໍເພື່ອຮຽນຮູ້ການຂຽນໂປລແກລມ, APIs ແລະກົນໄກການຕະຫລາດ, ແລະປະຕິບັດຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ມີຊີວິດຊີວາເປັນການທົດລອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກັບເງິນທີ່ທ່ານສາມາດສູນເສຍທັງຫມົດ.
ຂ້ອຍຈະທົດສອບ bot ການຄ້າຢ່າງປອດໄພໄດ້ແນວໃດ?▼
ໃຊ້ testnet ຫຼືຮູບແບບການຊື້ຂາຍເຈ້ຍ (ສະເຫນີໂດຍການແລກປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນສ່ວນໃຫຍ່), ເຊິ່ງໃຫ້ເງິນປອມໃນສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະດໍາເນີນການ bot ຂອງເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນຫຼາຍອາທິດເພື່ອຈັບແມງໄມ້, ຂໍ້ຜິດພາດ API ແລະກໍລະນີທີ່ມີເຫດຜົນທີ່ມີລາຄາແພງ. Backtest ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນອກຕົວຢ່າງແລະການບັນຊີສໍາລັບຄ່າທໍານຽມແລະການເລື່ອນ, ການປິ່ນປົວຜົນໄດ້ຮັບ backtest ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເປັນສັນຍານຂອງ overfitting. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນພິຈາລະນາຈໍານວນທີ່ແທ້ຈິງຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຕໍາແຫນ່ງແຂງແລະຈໍາກັດການສູນເສຍ.
ສືບຕໍ່ອ່ານ
ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທົ່ວສູນ
📚 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ & ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ການອ້າງອິງທີ່ມີສິດອຳນາດ ແລະແຫຼ່ງຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນຄູ່ມືນີ້.